Cuando Hitler llega al poder en 1933, los libros de Zweig son condenados y luego prohibidos. El fascismo también ganaba terreno en Austria y cuando la policía fue a registrar la casa de Zweig, este la abandonó para no volver jamás. Sin embargo, el Zweig exiliado no se va a manifestar nunca públicamente en contra del nazismo ni en favor de los judíos perseguidos. Esta neutralidad será duramente atacada por intelectuales de la época como Hannah Arent. Parece ser que su pretensión era seguir su vida sin interferencias en Londres. Aun así, el sentimiento de que su mundo se había hundido para siempre y que la brutalidad de Hitler se extendería hasta América hizo que ni siquiera se sintiera seguro en Brasil, adonde se dirigió con su segunda esposa. Como es bien sabido, ambos se suicidaron en una habitación de hotel en la ciudad brasileña de Petróplis. En su carta de despedida decía a sus amigos: "Ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy antes de aquí".
La obra que tenía entre manos y que dejó inacabada era la biografía de Michel de Montaigne. Zweig nos dice desde el principio que había leído los "Ensayos" de este autor en su juventud y que entonces solamente los apreció literariamente; en ese momento las ideas centrales del filósofo (la libertad de pensamiento, la tolerancia y su defensa del individuo frente al poder) le parecían ya un hecho histórico, una conquista por la que se le debía estar agradecido, pero que ya no constituían una preocupación.
Zweig se rencuentra con Montagine cuando siente que está a punto de naufragar; necesita una voz amiga que lo guíe en la profunda depresión en la que lo ha sumido el hundimiento de su mundo liberal europeo, cosmopolita, culto, libre. "Ese mundo de ayer" irrecuperable frente a un presente y un mundo de mañana que Zweig creo con horror será una extensión mundial de la barbarie nazi. En esas circunstancias encuentra un paralelismo histórico entre Montaigne y él. También en Europa a una época de esplendor, de humanismo, de esperanzas ( el llamado Renacimiento) le había sucedido un tiempo oscuro de locura colectiva, de guerras despiadadas. Zweig quisiera adoptar la misma postura que Montaigne: un repliegue en el yo interior y una templanza inquebrantable ante un mundo exterior convulso contra el que nada puede hacer un hombre. Hubiera querido Zweig encontrar la ciudadela interior, la torre de Montaigne para poder estar a salvo de los demonios de la Historia.
Zweig hace por tanto una lectura de los Ensayos muy apegada a sus necesidades psicológicas en esos meses que precedieron a su suicidio. Utilizará al filósofo para descargarse de culpa por su negativa a condenar públicamente el nazismo. Para él, Montaigne no se dejó llevar por obligaciones impuestas desde fuera que atentaran contra su "esencia", y no obedecía siquiera a deberes autoimpuestos: si un placer se convertía en un deber, había que abandonarlo.
Que el mundo, que los demás le pesaban a Zweig en el ánimo se ve claro en la manera admirativa en que narra dos decisiones del filósofo francés : la primera, su apartamiento de la escena pública, política cuando tenía 38 años . Montaigne pasará diez años en su casa señorial y muchas horas en su torre. Su única misión leer y escribir, observarse a sí mismo viviendo, saber de sí mismo, gozar de sí mismo. Cuando esto no fue suficiente porque le agobiaba la vida de familia y las cargas administrativas de su propiedad, decidió irse de viaje, sin rumbo, sin plan, abierto a la variedad del mundo y de las situaciones de su trashumancia. Zweig era también una gran viajero, pero no encontró en su deambular tras 1934 ese sentimiento de libertad del que hablaba Montaigne. Ciertamente Montaigne no era un desterrado, diferencia psicológica fundamental con Zweig.
Montagine publicó sus Ensayos, pero no pensaba que hubiera nada transferible en ellos. Su vida era única y escribió para hacérsela consciente a sí mismo. Según él, cada cual tenía que hacer sus propia ciudadela interior. Está claro que el ejemplo de Montaigne no le fue suficiente a Zweig para seguir viviendo y esperar con templanza "el amanecer de la larga noche" de barbarie que asolaba Europa en 1942.
